Setenil is gelegen in het noordoosten van de provincie, grenzend aan de provincie Malaga en natuurlijk meer ingelijst in het lagere deel van Ronda in de bergen van Cadiz

Het historische centrum bevindt zich op een hoge natuurlijke tafel en wordt omringd door Trejo-Guadalporcún rivier, een presentatie van een merkwaardige architectonische lay-out, omdat de woningen zich boven en onder de rotsen bevinden.
Hier zijn de natuurlijke grotten benut als huizen en is het de rots zelf, die fungeert als het dak van de huizen, met straten die uitblinken door hun schoonheid en originaliteit vooral in het onderste deel van de stad. Maar ook het kasteel en de kerk, Iglesia de la Encarnación zijn bijzonder. Het is ongetwijfeld de schoonheid van Setenil omlijst door granen en olijfbomen, dat het één van de meest bezochte dorpen van de Sierra de Cádiz is.
De oude grotwoningen, tegenwoordig ingeschreven als Artistic Historical boden in de prehistorie onderdak aan oude kolonisten. De meeste grotten zijn nu in gebruik als winkel, restaurant en landelijke accommodatie, behalve die in de gebieden Jabonería en Herrerías, die nog steeds als huis worden gebruikt.

Als u in de regio Setenil rijdt of wandelt, zijn er twee opmerkelijke plekken die u in de buurt kunt bezoeken. De prachtige Romeinse ruïnes van de eerste eeuw AD Acinipo, of Ronda la Vieja ('oude Ronda'), zijn amper acht kilometer verderop, en het uitzicht vanaf het geruïneerde openluchttheater, compleet met podium, backstage-ruimtes en ronde zitplaatsen, zijn verbluffend. Op de weg tussen Setenil en Ronda wijst een kleine wegwijzer aan de oostkant van de weg ook naar de Bodega Las Monjas (een voormalig klooster), die de verfijnde lokale rode wijn produceert Principe Alfonso, genoemd naar wijlen Principe Alfonso de Hohenlohe, hij richtte de bodega op (evenals de originele jet-set hangout, de Marbella Club). Er is een restaurant en de bodega verkoopt zijn eigen wijnen.